В первой части мы смотрели на тех анализ с точки зрения уровней поддержки и сопротивления. Сегодня же поговорим о ложных пробоях. Наверное, вы заметили, что я часто указываю большие диапазоны входа от текущих цен, и в этой статье разберем почему. Если вы активной торгуете на рынке, то наверняка сталкивались с ситуацией, когда вы уже нашли хорошую точку входа, видите отличную техническую модель, но после входа в сделку цена разворачивается и полностью ломает ваш сценарий. Такие вещи могут приводить к серьезным убыткам и однозначно негативно влияют на эмоциональное состояние трейдера, а это в свою очередь, конечно же, приводит к отрицательному балансу счета.
Моделей предвестников ложных пробоев есть много, одной из самых распространенных и надежных является анализ объема. К примеру, если при подходе к определенному уровню поддержки или сопротивления присутствует сильное снижение объема торгов, это может означать отсутствие интереса крупных денег в этом движении, а значит, есть вероятность, что уровень пробит не будет и цена развернется банально от низкого уровня спроса.
Кроме объема, есть еще одна интересная и простая фишка, которая поможет уберечь ваши нервы и сохранить капитал. Назовем ее условно «покупкой единиц» и о ней поговорим.
Метод “покупка единиц”
Суть такого подхода к торговле заключается в том, чтобы не входить в сделку на опережение рынка. Я буду покупать только по факту пробития ключевого ценового уровня и будем отдавать рынку несколько “единиц”, для того, чтобы не попасть в ложный пробой.
Как известно, важные ценовые уровни на графике, как правило, являются круглыми ценами, т.е. $10, $20, $100 и т. п. Такие уровни формируются на подсознательно у участников игры, все люди обращают внимание на круглые цифры, поэтому возле таких цен зачастую и происходят интересные движения.
Согласно методу «покупки единиц» я буду входить в сделку после пробития уровня, по цене немного выше, чем цена уровня который был пробит. Разницу между ценой входа и ценой уровня и назовем теми самыми “единицами”, которые платим в замен на “безопасною” сделку.
Стоит подметить, что чем больше “единиц” я буду отдавать рынку, тем меньше у меня останется шансов пострадать от проблемы ложных пробоев, соответственно, если я буду давать слишком малый зазор, то повышается риск получения дополнительного убытка.
В таком методе, конечно же, главной задачей трейдера является нахождение оптимального количества единиц, которые он готов отдать рынку за то, чтобы не попасть в ложный пробой.
Разберем на примере, как оценить тот самый “оптимум”.
Пример
Возьмем часовой график ETH USD, который ходит от уровня к уровню достаточно качественно, на мой взгляд.
В нашем примере мы пытаемся войти в покупку на пробитие уровня $850.00. Рисуем линию, смотрим насколько уровень сильный (посмотрите сколько раз от него цена меняла свое направление, чем больше – тем лучше). Далее нам нужно оценить, насколько часто и какой величины бывали ложные пробои уровней в ближайшем прошлом. Не стоит обращать внимание на огромные хвосты образованные в местах окончания сильных импульсных движений (как в начале образовавшегося уровня), от них вы не сможете уберечься, но вы можете просто не входить в такие сделки.
Как видите, максимальный ложный пробой этого уровня составлял около $8 ($858 – $850), поэтому при входе в сделку мы можем спокойно выставлять свой ордер на покупку по цене выше уровня на 9-10 “единиц” ($9-$10) и получить на несколько процентов выше вероятность получения прибыли в сделке.
Пример 2
В этом примере ситуация похожа, для того чтобы относительно безопасно войти в сделку, нам нужно было бы выставить ордер на ~$20 выше уровня $1100, исходя из двух предыдущих неудачных подходов к уровню.
Подытожим
Вы и без меня прекрасно знаете, что в трейдинге ничего точного нету, это не точная наука. Некоторые профессиональные спекулянты считают себя даже творческими личностями. Но поверьте, этот метод сэкономил мне неплохие деньги в свое время, ваша задача состоит в том, чтобы найти оптимальное «количество единиц» которое вы готовы “купить у рынка” в замен на:
а) уменьшение вероятности попадания в ложное движение;
б) увеличение количества положительных сделок.
Безусловно, у метода есть и свои ограничения о которых нужно знать и понимать:
а) уменьшение потенциального соотношения прибыли к риску.
б) сложность поиска оптимального кол-ва “единиц”.
